PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKUTX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FKUTX с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и S&P 500 (^GSPC).

FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKUTX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FKUTX и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FKUTX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund (FKUTX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKUTX:

1.15

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

FKUTX:

1.77

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

FKUTX:

1.25

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

FKUTX:

2.19

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

FKUTX:

5.61

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

FKUTX:

3.87%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

FKUTX:

16.58%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

FKUTX:

-43.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FKUTX:

-1.80%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, FKUTX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.57% против 10.46% соответственно.

FKUTX

С начала года

5.39%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

3.21%

1 год

19.00%

5 лет

11.79%

10 лет

9.57%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKUTX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUTX
Ранг риск-скорректированной доходности FKUTX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKUTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKUTX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUTX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FKUTX и ^GSPC

Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKUTX и ^GSPC

Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund (FKUTX) составляет 4.78%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...