Сравнение FKUTX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и S&P 500 (^GSPC).
FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKUTX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности FKUTX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, FKUTX показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 23.08%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.20% против 11.11% соответственно.
FKUTX
31.62%
-0.28%
14.43%
30.55%
5.39%
6.20%
^GSPC
23.08%
0.10%
10.70%
30.05%
13.52%
11.11%
Основные характеристики
| FKUTX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 3.33 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 3.58 |
| Коэф-т Мартина | 7.00 | 15.96 |
| Индекс Язвы | 4.51% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 15.60% | 12.24% |
| Макс. просадка | -44.54% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.56% | -2.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FKUTX и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKUTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FKUTX и ^GSPC
Максимальная просадка FKUTX за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKUTX и ^GSPC
Franklin Utilities Fund (FKUTX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.